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『簡體書』金融时间序列

書城自編碼: 3548969
分類: 簡體書→大陸圖書→經濟經濟學理論
作者: 赵国庆
國際書號(ISBN): 9787521815733
出版社: 经济科学出版社
出版日期: 2020-08-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 408

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內容簡介:
本书主要对近年经济时间序列发展过程中的理论与方法进行研究,包括模型选择与模型平均方法、非平稳时间序列Granger因果性检验、变量的弱外生性及动态面板数据模型等内容。在实证研究中,研究者发现模型选择常伴随着一些弊端。一方面,模型选择具有不稳定性,微小的数据变化可能造成信息准则的改变,该问题在小样本的情况下尤为明显。此外,模型选择通常导向*的选择结果,且后续所有理论分析均基于选择结果之上,尽管选择结果同真实数据生成过程之间可能存在着较大的差异,这使得模型选择在实证研究中存在较大的风险。为规避模型选择带来的问题,近年,研究者提出了模型平均方法(model averaging)。不同于模型选择,模型平均方法不强调模型结果的*性。研究者基于已实现的数据对各个模型进行估计,并对各个估计结果进行某种意义上的加权平均,得到模型平均估计结果。在模型平均理论的发展过程中,BMA(Bayesian model averaging)与FMA(frequentist model averaging)为两大主流方法。本书主要讨论*FMA模型平均方法。
關於作者:
姓名:赵国庆 职称:教授 办公电话:82500714 E-mail:zhaogq@ruc.edu.cn 研究领域:计量经济学、金融工程

 

 

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